la respuesta más apropiada a tu pregunta seria 'depende' ;).
Existen proxys anonimos que te permiten navegar y demás con cierto grado de anonimicidad (eso existe??), proxys trasparentes (normalmente instalados por las operadoras, como los proxy-cachés de telefonica) que en principio no enmascaran ningun dato (siempre que estén bien configurados) y más comunmente en las empresas existen los proxys de toda la vida que no hacen sino dar un servicio a toda una red a traves de un solo equipo con las ventajas/inconvenientes que ello conlleva.
Salu2
Packo


).