Hola, lo primero seria que hablases con la tienda que te haya vendido las piezas si es que las has comprado todas a la misma tienda y si ellos te avisaron de dicha incompatibilidad.
Si es una tienda física es más facil que lo hables con ellos y que ellos en su Taller(que tendran acceso a un procesador compatible) hagan la actualización de BIOS. Si es una tienda online, contacta con soporte y ver que opciones te dan.
Si todas las piezas se compraron juntas siempre puedes alegar que no funcionan correctamente y tramitar una garantía, de forma que o te devuelven el dinero o te demuestran que esas piezas funcionan y te solucionan la papeleta previa actualización de BIOS.
Si no siempre te queda la posibilidad de buscar algún conocido/amigo que tenga un procesador compatible que te permita actualizar la BIOS. O consultar el coste de que te realicen dicha actualización en una tienda que no sea la que has comprado las piezas.
UEFI
https://wiki.archlinux.org/index.php/Unified_Extensible_Firmware_Interface_(Español)