Facil: boton derecho sobre el acceso Mis Documentos en el Escritorio, eliges Propiedades y estableces Destino para la carpeta que quieras.
Si no te aparece Mis Documentos en el Escritorio: haz Propiedades de Pantalla -> Escritorio -> Personalizar Escritorio y marca que te aparezca, es bueno tener el acceso directo.
Salu2.