Bueno, eso no es del todo cierto.
Es posible tener un equipo sin ningún tipo de filtrado y que sea parte de las dos redes sin dejar pasar el tráfico de una a la otra; esto se consigue desactivando las funciones de routing de dicho equipo.
Para los que useis Linux o sonará "echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward". Por defecto Linux no actúa como pasarela, sino que hay que activar el "forwarding" para que si lo haga. En los routers pasa algo similar.
Si no se permite el paso a través de ese equipo, por mucho ping que se haga (o cualquier otro programa que intente comunicarse con internet) no vas a recibir respuesta nunca, ya que no pasa de ese equipo. Pero, si no se permite la salida a inet, ¿como es que se puede navegar?
Ahí es donde entra el juego el proxy. Un proxy es en realidad un programa (o equipo) que actúa a la vez como cliente y como servidor. Los clientes de la red local se conectan al proxy (de ahí que haya que configurarlo en los programas) y le dice qué es lo que quieren conseguir; entonces el proxy se conecta al exterior, consigue esos datos y se los pasa al cliente.
Realmente no hay una conexión desde una red a la otra, sino que se hace una conexión de un host d e una red a otro host de otra red y una conexión desde un host a internet, jamás hay tráfico directo al exterior. Este tipo de hosts se suele conocer como "dual homed gateway" y en la mayoría de los casos se suelen contabilizar como un tipo muy específico de cortafuegos.
Los defectos (o ventajas, según se mire) de utilizar los proxy de esta manera es que solamente funcionan para determinados protocolos. Cada proxy es específico para uno o unos pocos protocolos. Esto obliga a tener un proxy para soportar cada uno de los servicios que se desean ofrecer pero, a su vez, esto es una ventaja, ya que a menos que se permita algo explícitamente, no va a funcionar.
Normalmente los proxy utilizados de esta manera son proxy http y/o ftp con lo que se consigue que la red local pueda navegar por internet pero que no pueda utilizar ningún otro programa que utilice un protocolo distinto de http (muy útil para evitar el p2p, a menos que el programa p2p pueda utilizar http para comunicarse).
En resumen, que si en la empresa tienen este tipo de distribución en su red, olvídate de los ping a menos que consigas salir por otro lado.