Es muy simple. Tienes que poner en el encabezado (en la posición y formato que te apetezca) un código de campo. Vas al menú Insertar - Campo…, escoges el nombre de campo StyleRef y selecciones el en cuadro de nombres de estilo que te aparecerá, el estilo que te identifica el título en cuestión.
Lógicamente para que esto te funcione tienes que tener un estilo (creado por tí o usando predefinidos) para los títulos, aunque supongo que esto ya lo tienes en la medida en que usas tablas de contenido.
Esto te pondrá el nombre del título "activo" en todas las páginas (que entiendo que es lo que quieres). Es decir, si tienes:
Indice ….. 1
Introducción .... 2
Tema 1 ..... 5
te aparecerá "Índice" en el encabezado de la página 1, "Introducción" en el encabezado de las páginas 2,3 y 4, Tema 1 en la 5 ... etc.