Anoche quería montar sólo el disipador pero una cosa llevó a la otra y al final quedó casi listo. El disipador no ha sido para tanto. Al final, la placa con todos sus componentes queda así:

Al principio pensaba que tendría que quitar el disipador para poder pinchar las memorias pero no, sólo hay que quitar el ventilador exterior.
Después he instalado la placa en la caja. No ha sido fácil por el peso, pero ayudándome del propio disipador (que no se entere nadie), he podido meterla. Uno de los tornillos ha sido un poco difícil por el disipador. No estoy seguro si hubiera sido mejor instalar el disipador a posteriori porque la verdad es que es fácil de atornillar a los anclajes.

@Sylver dijo en PC para procesado intenso:
A riesgo de que los profesionales me acribillen, así entre tú y yo, te recomiendo calzarlo por debajo o atarlo desde arriba, algo en definitiva para contrarrestar la fuerza de torsión que ejerce sobre la placa base.
Le he puesto una brida abrazando todo el disipador para tranmitir parte de la carga mecánica a la caja. No la he apretado mucho y me he asegurado que queda holgura con el ventilador exterior.
Sobre la placa base, no me gusta que el conector de alimentación P8 esté justo arriba del disipador de los mosfets. Entiendo que es el mejor lugar desde el punto de vista eléctrico, por distancia a la carga, pero desde el punto de vista térmico está muy mal ya que obstaculiza el flujo por convección del aire caliente. Incluso teniendo el ventilador de 140mm encima, ese cable dificulta la refrigeración. No sé si es cosa de este modelo, de la marca o del hecho de que es microATX y no hay otra forma de hacerlo.
Sobre la falta de un led de actividad del disco duro, la solución final ha sido usar el led de power-on de la caja como led de actividad.
Después le conecté una pantalla, un teclado, la alimentación y... no hacía nada. Se encendía un led rojo que ponía dram. Buscando un poco, lo único que encontraba era que había que cambiar la configuración de la RAM, pero si no había señal de video ni nada, poco se podía hacer.
Me desesperé un poco porque pensaba que me había cargado algo. Probé los dos módulos por separado en todos los slots y nada. Quité la pila de la BIOS, borré la CMOS y seguía igual. Al final, le instalé las memorias, lo encendí y lo dejé un rato. Al buen rato (puede que minutos), dio señal de video y empezó a funcionar.
Configuré la BIOS y desde entonces arranca rápido y a la primera. No sé si este es un comportamiento normal o es que la placa no es muy compatible con las memorias.
Ahora estoy instalando Windows 11 para hacerle pruebas. Espero poder ponerlo en producción el fin de semana que viene.