Lo que te pasa, tal como dices es un poco raro….
Lo primero, mira si tienes habilitado el acceso anonimo en el IIS, sino es asi es normal que te pida un usuario y contraseña. Tambien mira que el navegador no te este cacheando otras credenciales. Si lo haces desde IE ve a herramientas, opciones de internet, pestaña seguridad, Nivel personalizado, Autenticacion del usuario, inicio de sesion y asegurate que este marcada "Preguntar por el nombre de usuario y contraseña".